PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GABGX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.33

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.69

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

GABGX:

1.10

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.39

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

GABGX:

1.13

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

GABGX:

8.83%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

GABGX:

26.28%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

GABGX:

-69.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GABGX:

-8.38%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции GABGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.64% соответственно.

GABGX

С начала года

1.43%

1 месяц

19.02%

6 месяцев

-3.92%

1 год

8.62%

3 года

18.36%

5 лет

9.97%

10 лет

8.12%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GABGX и ^GSPC

Максимальная просадка GABGX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и ^GSPC

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...