PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с ^GSPC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GABGX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GABGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
784.96%
1,944.27%
GABGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.34

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.63

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

GABGX:

1.09

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.35

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

GABGX:

1.05

^GSPC:

2.16

Индекс Язвы

GABGX:

8.41%

^GSPC:

4.70%

Дневная вол-ть

GABGX:

26.16%

^GSPC:

19.42%

Макс. просадка

GABGX:

-69.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GABGX:

-15.23%

^GSPC:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции GABGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.21% соответственно.

GABGX

С начала года

-6.15%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-9.46%

1 год

6.64%

5 лет

9.32%

10 лет

7.44%

^GSPC

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABGX: 0.34
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино GABGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABGX: 0.63
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега GABGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABGX: 1.09
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара GABGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABGX: 0.35
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина GABGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GABGX: 1.05
^GSPC: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.52
GABGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GABGX и ^GSPC

Максимальная просадка GABGX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-9.49%
GABGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и ^GSPC

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
14.11%
GABGX
^GSPC